Responsable de Projets Risques – Validation

Notre client, un grand groupe bancaire français, recherche un :

Responsable de Projets Risques – Validation (H/F)

 

Au sein de la Direction des risques, le Pôle Validation a pour objectif de valider l’ensemble des méthodes et modèles du Groupe.

Le responsable de projets de validation aura pour mission une partie des revues des modèles et sera donc responsable de la réalisation des travaux de validation des modèles du groupe concernant principalement le risque de crédit, de contrepartie, de marché, l’ALM et IFRS 9.

 

 

Missions principales :

– suivi des intervenants de l’équipe et de l’orientation des travaux,

– planification des tâches et du reporting des travaux,

– réalisation de fiches de validation et de la consolidation des rapports,

– présentation et de la justification des conclusions lors des comités (Comité Modèles Groupe notamment),

– suivi des évolutions réglementaires et des réponses à fournir au Superviseur le cas échéant.

– analyse critique des méthodologies et des hypothèses utilisées dans la construction des modèles,

– calculs indépendants, visant à vérifier que les modèles ont correctement été implémentés,

– identification et quantification des incertitudes et biais dans les modèles,

– analyse de la performance et la robustesse des modèles et des backtestings,

– analyse de la pertinence des résultats vis-à-vis de la réglementation, de l’environnement économique et des normes du Groupe,

– rédaction d’un rapport comprenant les résultats des travaux ci-dessus,

– émission de préconisations visant à améliorer les modèles.

 

 

Profil recherché :

De formation supérieure en statistiques, vous possédez une expérience de six ans minimums en risque, en environnement bancaire. Vous maîtrisez le risque de crédit et connaissance le risque de Marché et/ou le risque de contrepartie et/ou risque ALM ainsi que les modèles de provisionnement IFRS et l’environnement réglementaire sur les risques (Bâle II / Bâle III, IFRS, …). Vous possédez également de fortes compétences en statistiques, de bonnes qualités rédactionnelles et un bon esprit de synthèse et d’organisation. Vous maîtrisez les logiciels SAS, Matlab, R, Excel/VBA et parlez couramment anglais.

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